回答一个 满级读者 的问题。

他看我在改变命运三段论里面，拿投资打比方，就饶有兴趣的，去用模拟仓，做了做回溯测试。

然后发现，超不好玩的，好多数字，好多图，好烦啊，就留言跟我讲他的经历。

很有意思，我们来看看这件事，看看他为什么会误解。

假如你从来没有接触过投资，你听我给你讲故事，是什么感觉？

我会跟你这么描述。

我是2008年，刚开始接触的，其实我那时候上手就已经实盘交易了，真金白银去交易了。

但是当时我的钱很少，就只有我儿子的几万块压岁钱，那是我全部能动用的。

这就像玩游戏，游戏币不够，你想要体验更多的品种，更多的玩法组合，就只能通过模拟仓。

模拟仓就是假的，相当于给了你不存在的好比5万美元，50万美元，具体随便你调。

赢了，也是假的，输了，也是假的。类似于银行的练功券，让你熟悉市场用的。

对于当时像我那种，只有几万块RMB启动资金的，我想早点体验更多品种，也只能采用模拟仓了。

所以我就两边玩，自己的一点点钱，玩实盘，另外，通过模拟仓，给自己开一个模拟的账户，去模拟体验各种品种。

后者就像一个游戏了。

假设，你带着500美元，穿越到1929年，面对很多品种，你准备怎么投。

假设，你带着5万美元，穿越到2000年，面对很多品种，你准备怎么投。

你可以调整时间的，1秒钟可以对应现实的一天。

也就是说，在用练功券模拟投资的过程中，你可以让系统用1秒钟就把当时1天的行情走完。

那么这样你就会有很多很多投资体验的，这个不叫经验，这个只能叫体验。

就像飞行员在飞真实飞机之前，都会模拟驾驶，很多个小时。

你在模拟驾驶的过程中，有过大量的坠机体验，就像你在模拟交易的过程中，也可以有过大量的发财的体验，爆仓的体验。

你比如我就有过按照某个位置，逢低做多，两倍杠杆持有的交易策略。

一直都很顺利，看着资金蹭蹭的涨，尽管是练功券，就这么舒服的赚了300多个交易日，忽然某一天，爆仓了。

因为出现了类似阿川半夜鸡叫的行情，哗啦一下，爆仓了。

这样的体验，搁在现实中，你要真的等300多个交易日，但是我在模拟仓里面，只过去了几分钟。

几分钟嘛，很快的，这样的死法，我可以经历十次八次，也就一个小时。

然后我就有一个很深刻的教训，那就是意外总会来。

如果我没有止损，没有止盈，那我终将死于某一场我也不知道何时到来的意外。

你看，我不是听谁谁讲出来的大道理，我是真的死了十几次，我死出来的意识。

每每想到这类问题，我都能回想起当时自己是咋死的。

那我就知道了，止损和止盈是绕不开的。

然后，我继续做试验。

比如，我的预期盈利有500美金，但是止损只设了5美金，盈亏比高达100倍。

那我就看着自己一会儿被扫止损，一会儿又被扫止损，老是被扫止损。

结果我前前后后亏了5000万美金，你注意，全是练功券。

那我就明白了一个道理， 我记录下来，这是一个问题，如果盈亏比太大，是很难做进去的，会不停的被扫止损。

你看，正因为是模拟仓，我才有机会体验，现实中一个新手，他上哪儿找5000万美金买个教训呢？

这个教训很深刻的，因为数字够大嘛，所以我可以记一辈子。

那么我也可以换个方向，我不要100倍盈亏比，我0.1倍盈亏比，这样是不是很难被扫止损？

很难。

但结果是什么？是我运行了1000个交易日，发现我是长期稳定亏损的。

不甘心，再运行1000个交易日，还是长期稳定亏损的。

再不甘心，再运行 1000个交易日，还是长期稳定亏损的。

3000个交易日之后，我就明白了，甭管我中间也许能赚到钱，但最终结果都是注定失败的。

你注意，在现实中，只过去了3000秒。

现实中，我花不起3000个交易日这么多的时间，人的生命是有限的，但是游戏中，就可以。

因为时间可以加速，可以让你在很短的时间内，体验人类一切品种在历史上的走势。

那么还比如，我是怎么发现捡乌龙指的呢？

也是通过游戏。

现实中，我要等200个交易日，才能等到一笔很大幅度的那种乌龙指，游戏中，200秒就可以。

那我就很快可以过滤一遍，我可以把各种品种在历史上的数据里面的乌龙指，通过游戏，通通找出来。

看看谁多，谁少，谁密集，谁密集在哪个价位段…….

这个过程中你会自己找到很多玩法的。

比如我们随便找个品种打比方，黄金，撮合交易，非做市商。

正常情况下黄金是个很难做的品种，因为它暴涨暴跌，波动性比美股都大。

那投资人如果要承担这么大波动性他不如去投美股，毕竟有些股可以百倍黄金不可能。

但如果用策略对冲掉波动性呢？

比如你启动资金6千块，起初全都挂在3000的位置，买多，看谁傻，敲错价格让你成交。

你成交了半仓，那么这3千的黄金，挂在6000的位置，卖空，看谁傻，敲错价格让你成交。

同时还有的3千现金，继续挂3000的位置，买多……

就这么一直保持，50%50%，多年之后，你翻了一千倍，某一天你滚到600万了，也依然是300万现金低位挂多，300万黄金高位卖空。

你赚什么钱？你赚两种钱，敲错价格的这些多空的钱，以及50%的黄金仓位长期增值的钱。

你做个回溯测试，会发现根本没有回撤，每年都是正收益。因为乌龙指的收益足以覆盖黄金出现的回撤，哪怕它某些年份出现50%的回调，都被覆盖掉了，前提是你资金足够小。

钱多的话，你是盖不住的，因为你吃不到足够的乌龙指了。钱少的话，你自始至终连一次回调都体验不到。

因为你注意，你连第一次的半仓黄金都是怎么得来的？都是挂乌龙指得来的。也就是说，除非它回调能跌破3000，而且这个过程中，你正巧抓不住任何乌龙指来弥补继续回调的浮亏部分。

如果没有这种极端情况，那就是我前面说的，你什么时候去统计，都只有盈利。

金价涨你赚双份，金价横盘你赚单份，金价跌你赚乌龙指减去跌幅的差价的那半份。

你如果还嫌占便宜不够，你可以滚个一年半载的，把6千的本金取出来，用此前积累的利润去滚。

现在你零本金了吧?

比如某一天，你滚成了300万的现金，300万的黄金，这时候技术大突破，黄金可以人工合成，黄金变成0。

别忘了，你是0本金，赚到了300万，你吃亏了么？

或者，某一天，美元变废纸，变成0，黄金涨到天价，你不是还有300万的黄金么？

别忘了，你是0本金，赚到了300万的黄金，你吃亏了么？

别忘了，当初6千的本金你早就取出来了，你只是出了一份玩游戏的时间。

你不需要当真花几十年去验证上面这个模型，做回溯测试时，一天是一秒，几个小时内就能出验证报告。

你就能知道自己这么个玩法，是什么结果，甚至，是什么过程，每一年，每一个月，每一周，每一天的最大盈利和亏损，都一目了然。

这就是回溯测试的作用，你验证了一天的行情，现实中只过去一秒。

我随口拿非做市商撮合交易黄金打的这个比方，你要跑了才知道什么平台上面可以，什么平台上不可以。

验证后，你就可以实盘去操作了。

这也是回溯测试的作用，它不光能帮你验证你的策略，也能帮你找到适合策略的地方。

有些平台你一跑，发现不行，那你不就省了自己未来20年的光阴吗？

你靠现实中的实盘去摸索，你一辈子有几个20年？

所以我说这就像软件开发，实盘是用来产品上线赚钱的，模拟盘是用来做上线前的测试的。

当然，前提是你喜欢这类游戏，你不喜欢，不如去白马会所做王子，万一遇到一个大你20岁的女明星大姐看上你，她娶了你。

回头你分她几十个小目标的遗产，来钱更快。

人一定要做自己喜欢的事儿。

做喜欢的事儿，就像你和周慧敏待在一起，你不会觉得时间过得漫长，枯燥。

现实中我其实只有18年的投资经验，但我在各个品种里面的模拟交易的经验加起来，比人类历史都长。

这种模拟仓的交易，就像一个飞行员，你想经历各种极端天气，各种机械故障，各种复杂地形，以及体验各种机型的机毁人亡，只能是模拟驾驶的过程中。

在模拟的过程中多经历失败，现实中你才不会失手。

你听我对回溯测试的描述，是不是挺带劲的？

这个 满级读者 ，他就是掉进了这个误区。

他脑海里可能误以为是有一个游戏，就是那种界面化的商业游戏，像大富翁一样。

但其实回溯测试是没有游戏的，你看到的实际上是一堆的数字，图标，很枯燥的。

这个道理很简单，赚钱的事情，没人会给你做友好界面体验的。

坦克，军车，里面会不会有冰箱彩电大沙发？

交易这件事，本来就是在筛选人，筛选真正的发烧友，对着数字，图标，也能像游戏一样津津有味的人。

你要是指望谁给你开发一款可视化界面的大富翁，那是不可能的。

因为开发这种游戏的人，一定是为了销量，为了销量，他的侧重点就变成了如何让游戏好玩，而不是如何让游戏真实的模拟市场。

明白我这句话么？

商业游戏一定会篡改数据的，他为了吸引你玩，就会让你好操作，让你有更好的体验，而不是让你去认识真实市场的残酷。

否则他这个游戏受众就太小，就不挣钱了。

所以界面友好的东西，它就不赚钱，赚钱的事情呢，它界面就不友好。

不友好，你还能玩得津津有味，那这个东西就适合你。

你看我之所以能把实际上就是一堆的数字和图标，给你描述的让你都产生了兴趣，让你听起来都像一个很好玩的商业游戏。

就说明，我是真喜欢嘛。

市场上大部分散户，他们想要的不是5000年的体验，不是在更短的时间内，体验不同投资策略是会发财，还是会猝亡。

他们实际上就只喜欢简单的操作，类似摇色子，大，小，大，小。

你看明白了就这点事儿，金融市场，就是个游乐场，至少对于大多数人来说，就是如此。

当然，我知道我们有些读者，是真喜欢的那种，而且已经过了第一个阶段了。

就是实际上已经稳定盈利了。

那我也分享几句更深一点的看法。

对散户来说，从赌运气，进化成把市场当成提款机，你能够稳定的盈利，从某种意义上讲，完成了那天我们讲的改变命运三段论。

你改变了自己的命运。

但怎么说呢，你同时又踩入了陷阱。

你有没有观察过，妓女是很难从良的。

为什么？因为赚钱太快，破坏了她的人生体验。

她有了躺赢的经历，有了一天赚人家一个月的体验，她日后还能安心过平静日子么？

而且钱这个东西，就像游戏币。

你玩星际的时候，敲了秘籍，show me the money，还好玩么？

钱无限，矿无限，其实游戏的平衡性被破坏了，它就不好玩了。

人最幸福的是我努力，然后够得着，而不是我努力了也够不着，也不是我无需努力，账户里的数字大到让我看什么都麻木。

幸福是和平衡挂钩的，特别没钱让人焦虑，特别有钱让人空虚。

我见过一些其实可以稳定盈利一辈子的人，后来挂了。

不是他们的交易出了问题，是他们的精神出了问题。

赚多了快钱，人会疯的，你会无视规则，你会产生一种我是king的错觉，你有时会魔怔，想要挑战全世界。

就像当年创世纪里面的叶荣晋，他觉得他是最有钱的，他可以呼风唤雨，结果破产于疯狂。

有些甚至都没到这一步，直接就穿着白大褂，去踩缝纫机了。

这就叫事物永远存在矛盾，人生永远充满问题。

改变命运不是一劳永逸，你最初可能是为了让自己有钱，多来点游戏币。

然后你要学着看不见那些游戏币，权当他们不存在，以一个平常心去看待生活中的物价。

这样你才会觉得这个也很好吃，那个也很好玩。

就像打游戏，你已经有个外挂了，实在打不过去，那就摊牌了，不装了，氪金通关。

平常别这样，你关关都氪金，那人生这款游戏的体验就作没了。

而且氪金氪上瘾，人就疯了，会去挑战那些，超出金钱之上维度的存在。

所以，首先要有外挂，其次要忍着尽量别用它，改变命运的路，道阻且长。